Laboratório de Métodos Quantitativos de Apoio à decisão

Breve histórico e missão

O Laboratório de Métodos Quantitativos de Apoio à Decisão (LAB-MAD) foi concebido em 1998 como LEC – Laboratório de Estatística Computacional – com o intuito de criar um espaço com equipamentos e softwares próprios para a área de estatística. Posteriormente, a partir de 2008, o LEC passou a ser utilizado também pela área de otimização do Departamento de Engenharia Elétrica (DEE), com desenvolvimentos principalmente em otimização estocástica. A articulação dessas duas áreas de estudo – estatística e otimização – confere um caráter único a este laboratório.

A missão do LAB-MAD é realizar projetos inovadores nas áreas de modelagem estatística e otimização, explorando principalmente o uso combinado dessas duas ferramentas e frequentemente dentro de um contexto de análise econômica de risco e retorno, tendo como alvo o desenvolvimento de ferramentas de apoio à decisão.

O laboratório constitui igualmente um espaço de convivência para que alunos das duas áreas troquem experiências e conhecimentos relativos a dissertações, teses e projetos.

Área de Atuação

O LAB-MAD desenvolve pesquisa de base em modelagem estatística e otimização, visando aplicações nos setores energético, econômico e financeiro. Alguns temas de pesquisa básica atualmente em desenvolvimento são:

 modelos de programação estocástica com restrições de risco;
 métodos de decomposição de problemas de otimização de grande porte;
 modelos estatísticos não lineares e/ou não gaussianos;
 modelos estatísticos multivariados;
 métodos quantitativos para análise de risco e retorno.

Quanto a temas específicos de pesquisa hoje em curso, eis alguns exemplos:

 modelos estatísticos para recursos renováveis (energia eólica, solar e hídrica);
 contratação ótima de ativos físicos e financeiros de energia renovável;
 planejamento ótimo da operação e expansão de sistemas elétricos de potência;
 cálculo de reservas em seguros e previdência;
 monitoramento da qualidade das unidades geradoras de energia elétrica;
 métodos de gestão de ativos e passivos em ativos reais;
 apreçamento de contratos de energia em mercados incompletos;
 dimensionamento e operação ótima de sistemas híbridos solar/diesel/rede para consumidores livres.

Relevância / Aplicações

O aumento vertiginoso da capacidade computacional e do volume de dados disponíveis observados nos anos recentes possibilitou uma expansão significativa dos campos de aplicação prática dos métodos quantitativos de apoio à decisão. Com isso, o LAB-MAD encontra vasto campo de aplicação para o produto de suas pesquisas notadamente nos setores energético e financeiro. Isso pode ser observado pelos projetos desenvolvidos no âmbito do LAB-MAD.

Alguns exemplos recentes de projeto:

 gestão de ativos e passivos para o setor de petróleo (Petrobras, 2009-2011);
 cálculo de reserva IBNR para o seguro obrigatório de veículos (Seguradora Lider, 2012);
 análise de persistência para produtos de Previdência Privada (LIMRA/Bradesco, 2012);
 análise de risco e retornos para projetos na área de petróleo (Petrobras, 2008-2009);
 indicadores de qualidade de geração (IPEA, 2011-2012);
 modelo de otimização estocástica para ALM para previdência pública (Governo de Angola/DGM, 2008-2009);
 modelo interno para constituição de reservas (Mongeral, 2007-2008).

 

Contato

Professor(es) Responsável(eis):
Álvaro Veiga, Cristiano Fernandes, Alexandre Street e Delberis Lima

Endereço:
Rua Marquês de São Vicente 225, sala L435 – Gávea – Rio de Janeiro – RJ

Telefone(s):
(+55 21) 3527-1225 (Prof. Álvaro Veiga)
(+55 21) 3527-1222 (LAB-MAD)
(+55 21) 3527-1205 (Secretaria do DEE)

Email:
labmad@ele.puc-rio.br

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